| BA052 |
Bâle III
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Comprendre la logique de la réglementation prudentielle
et les objectifs du passage de Bâle II à Bâle III.
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Appréhender les évolutions règlementaires de Bâle III.
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Estimer l’impact de Bâle III sur les banques.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
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| Bilan bancaire, ALM et gestion des risques |
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Analyse d’un bilan de banque : emplois et ressources, logique économique et comptable |
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Typologie des risques de liquidité et de taux, autres risques (marché, crédit et opérationnel) |
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Obligations règlementaires et prudentielles |
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Notions de coût des fonds propres |
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Illustration : Approche d’un bilan bancaire simplifié |
| Les raisons et les objectifs du passage à Bâle III |
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Tirer les leçons de la crise bancaire de 2008-2009 |
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Renforcer la résilience et la stabilité du système financier |
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Limiter l’aléa moral et l’intervention de l’Etat |
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Etat d’avancement de la convergence vers Bâle III et calendrier de mise en œuvre |
| Les évolutions incluses dans Bâle III |
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Augmentation quantitative des fonds propres affectés aux risques de marché
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-VaR stressée, Incremental Risk Capital, Back testing renforcé |
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Renforcement qualitatif des fonds propres des banques
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-Durcissement des règles d’exigibilité des fonds propres exigibles |
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Limitation de l’arbitrage règlementaire grâce au ratio de sécurité sur le « leverage » de la banque et à l’encadrement de la titrisation |
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Durcissement des règles d’exigibilité des fonds propres
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-Des fonds propres plus stables, moins procycliques |
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Apparition de ratios internationaux de liquidité
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-Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio |
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Encadrement du bilan indépendant des mesures de risque : le ratio de leverage |
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État d’avancement de la convergence vers Bâle III et calendrier de mise en œuvre |
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Etude de cas : Mesurer les impacts de Bâle III pour la banque et son bilan |
| Les impacts structurels de Bâle III |
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Pénalisation de la prise de risque pour compte propre dans les banques |
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Des mesures de risque de marché et de liquidité durablement « stressées » |
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Meilleure prise en compte des risques de contrepartie dans le monde post Lehman |
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Des marchés plus consommateurs de liquidité et de capitaux propres |
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Réorganisations structurelles des marchés
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- Hedge funds, chambres de compensation |
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- Repositionnement des marchés OTC |
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Vivre avec le risque systémique |
| Étude de cas |
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Comprendre la mesure de risque de marché et de liquidité |
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Analyse des fonds propres |
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Analyse des ratios internationaux de liquidité |
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PERSONNES CONCERNEES
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PRE REQUIS DE LA FORMATION
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Aucun.
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LE FORMATEUR
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Spécialiste de la gestion bancaire, spécialiste de Bâle II et Bâle III.
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METHODES PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
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Le stage est construit autour de cas réels pour confronter les stagiaires à des situations concrètes et les entraîner
à répondre aux questions qui se posent vraiment à eux.
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Les méthodes utilisées seront actives, alternant les travaux de groupes, les apports théoriques et les exercices pratiques sur Bâle III.
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DUREE ET TARIF DE LA FORMATION
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Durée de la formation : 2 jours.
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Formation intra entreprise. Lieu de formation : dans la ville de votre choix.
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Formation inter entreprises à Paris, Lyon, Lille, Lisieux.
Tarif de la formation par personne : 1 150 Euros H.T.
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QUESTIONNAIRE D'ANALYSE DU BESOIN
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L'apprenant renseigne un questionnaire d’analyse du besoin afin que le formateur prenne connaissance d’une part de son activité,
de son niveau de compétence, de ses préférences d’apprentissage et des objectifs opérationnels spécifiques. Il s’agit aussi de confirmer que l’apprenant dispose des prérequis pour suivre la formation. Ce dernier exprime enfin, en confidentialité, l’existence d’un handicap à prendre en compte par le Référent Handicap au niveau des moyens d'apprentissage ainsi que de l'assistance technique et d'accompagnement nécessaire.
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ACCESSIBILITE DES FORMATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
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Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées.
Afin de mettre en œuvre toutes les mesures d'accompagnement nécessaires à la formation de la personne en situation de handicap permanent ou temporaire, l'apprenant
contacte en amont de la formation le conseiller ProFormalys afin d'être mis en relation avec le Référent Handicap.
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MODALITES D'EVALUATION DE LA FORMATION
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Tests de contrôle des connaissances à l’aide de QCM. L’évaluation permet de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs opérationnels par l'apprenant.
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation avec une évaluation des acquis mentionnant le niveau d'acquisition de l'apprenant.
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MESURE DE LA SATISFACTION DE L’APPRENANT
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A l’issue de la formation, l’apprenant indique son niveau de satisfaction en termes d’organisation, de conditions d’accueil, de qualités pédagogiques du formateur ainsi que des méthodes, moyens et supports d'apprentissage utilisés. Cette mesure de la satisfaction fait l'objet d'un enregistrement par le groupe ProFormalys en vue de l'analyse et du traitement des appréciations formulées. Cette analyse concerne d’une part la formation proprement dite et d’autre part plus globalement l’activité du centre de formation.
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COMPTE RENDU DU FORMATEUR
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A l’issue de la formation, le formateur rédige un compte rendu indiquant le contexte de la formation, les objectifs spécifiques des participants en lien avec leur activité professionnelle, les méthodes pédagogiques employées, le retour des participants et les compléments éventuels apportés au programme en fonction des demandes de ces derniers.
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Du 27 Novembre 2024 au 28 Novembre 2024